Makro & Odvetvia | Európa
Záťažové testy ECB: slovenské banky medzi najlepšími
Slovenské banky obstáli výborne, najlepšie Slovenská sporiteľňa, ktorú predbehlo iba 10 bánk. Materské banky slovenských dcér skončili horšie, ale testom tiež prešli a kapitál zvyšovať nemusia.
26.10.2014 | Zdroj: ECB
CFO.sk
Tri slovenské banky, ktoré boli zahrnuté do záťažových testov ECB, obstáli nadpriemerne. Najodolnejšiu súvahu má podľa výsledkov Slovenská sporiteľňa, ktorej ukazovateľ kapitálovej primeranosti CET1 vyhodnocovaný v testoch (CET1 = Common Equity Tier 1) by aj v prípade nepriaznivého scenára zostal prakticky nezmenený na úrovni 19,5% a vysoko na minimálnou hranicou 5,5%, ktorú požaduje ECB. Kapitálová primeranosť Tatra banky a VÚB banky by síce počas teoretickej recesie a následnej finančnej krízy klesla výraznejšie (-3,2% a -1,9%), napriek tomu by stále viac ako dvojnásobne prekračovala minimálnu úroveň..
V prípade základného scenára bola minimálna požadovaná hodnota kapitálovej primeranosti 8,0%, ktorú slovenské banky tiež vysoko prekročili.
S lepšou kapitálovou primeranosťou ako Slovenská sporiteľňa by v nepriaznivom scenári skončilo iba 10 zo 130 testovaných bánk. VÚB predbehlo 16 bánk a Tatra banku 33 bánk.
V prípade nepriaznivého scenára by všetky testované banky prišli spolu o 215 mld. eur a priemerný ukazovateľ CET1 by sa znížil o 4% z priemernej počiatočnej hodnoty 12,4% na 8,3%.
Slovenské banky vyšli ako jedny z najlepších aj z previerky aktív (AQR – Asset Quality Review) ku koncu roku 2013, keď výsledná úprava z AQR predstavovala iba 0,1% hodnoty ich rizikovo vážených aktív (v Nemecku napr. 6,7%, Rakúsku 3,0% a Taliansku až 12,0%). Previerka aktív viedla k celkovému zníženiu aktív vo všetkých testovaných bankách o 47,5 mld. eur (AQR adjustment).
Výsledky sú v súlade s názorom NBS, podľa ktorej je slovenský bankový sektor zdravý a kapitálovo dobre pripravený.
Materské spoločnosti slovenských bánk nedosiahli také dobré výsledky, ako ich slovenské dcéry, minimálne hodnoty kapitálovej primeranosti by však spĺňali v oboch scenároch.
Cieľom testov bolo ukončiť pochybnosti o zdraví bankového sektora eurozóny a urobiť tak hrubú čiaru za dlhovou krízou, a posilniť dôveru investorov v európsky bankový systém. Previerka ECB sa od predchádzajúcich testov uskutočnených EBA odlišovala tým, že pred vykonaním záťažového testu ECB najprv preverovala kvalitu aktív (AQR) a ich prípadné nadhodnotenie. V samotnom teste simulovala nepriaznivý scenár, ako by banky zvládli tri roky trvajúcu recesiu a následnú krízu na finančných trhoch, podobnú, ako ku ktorej došlo po páde banky Lehman Brothers. V testoch si museli banky udržať kapitálovú primeranosť min. na úrovni 8% v prípade normálneho vývoja ekonomiky do roku 2016 (základný scenár), a v krízovom scenári musela ich kapitálová primeranosť ostať nad 5,5%.
V testoch neobstálo 25 bánk, ktoré by ku koncu roka 2013 museli svoj kapitál posilniť o 25 mld. eur. Viaceré z týchto bánk však už medzičasom svoj kapitál zvýšili, a v súčasnosti teda zostáva posilniť súvahu 13 bankám, ktoré musia nájsť spolu 9,5 mld. eur. Najhoršie dopadli talianske a grécke banky, ktorých kapitálový deficit predstavoval 9,7 a 8,7 mld. eur.
Zvoľte si bezplatné zasielanie newslettera e-mailom alebo RSS správ a zostaňte informovaní o novom obsahu na CFO.sk.
Dajte nám vedieť Vaše pripomienky a podnety k portálu - napíšte nám na cfo@cfo.sk.